Python で米国株をデータ分析

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PSR を調べる

PSR = Price-Sales Ratio

$\displaystyle \mbox{P/S Ratio} = \frac{\mbox{Market Capitalization}}{\mbox{Revenue}} = \frac{\mbox{Per-Share Stock Price}}{\mbox{Per-Share Revenue}}$

$\mbox{Revenue} = \mbox{年間売り上げ}$

$\mbox{Market Capitalization} = \mbox{現在の株価} \times \mbox{発行株式数}$

過去の4半期の売り上げ(totalRevenue)を足し合わせたもので、Market Capitalization を割って PSRを計算してみる。

高成長企業を評価するときに使われる「40%ルール」

「売り上げ成長率|利益成長率」が40% を超えているかで、 ボートフォリオに入れる企業を選ぶことがある。

企業同士を比較する

GAFAM を含んだ多くの成長企業を比較してみる。

fourty_rule と 0.4 を比較することで、40%ルールに満たない会社を省略している。

比較した企業をグラフで描く

横軸を「利益成長率(IncomeGrowth)」、縦軸を「売上成長率(RevenueGrowth)」でグラフに表示してみる。

右上に表示される会社が最も優れていることになる。

横軸を「成長率」、縦軸をPSRとして「40%ルール」のグラフを作る。

PSR が低くて、成長率が高い(=グラフの右下に位置する)会社 の株を買うとよい。

株価の成長率を見る

新しいカラムを作り、そこに3か月間の株価の成長率を入れてみる

利上げ観測と、ロシアによるウクライナ侵攻でグロース株は軒並み下落しているところであることがわかる。

横軸を「売上+利益成長率」、縦軸を「株価成長率」としたグラフを描く。

右下に位置する会社が、成長率が高いが、株価があまり上がっていないことを表すので、ねらい目となる。

割安感を知る

割安な株価を知るために、成長率をPSRで割ってみる。

Market Capitalization をグラフ化する

Market Capitalization は、$\mbox{株価} \times \mbox{発行株式数}$ なので、企業の規模がわかる。